เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลอง Autoregressive (AR) แบบเบย์ (Bayesian AR Model)	แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1971	1980
ผู้ริเริ่ม	Arnold Zellner; foundational Bayesian time-series work by West & Harrison	Christopher A. Sims
ประเภท	Bayesian time-series model	Multivariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376	Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
ชื่อเรียกอื่น	Bayesian autoregressive model, BAR model, Bayesian AR, Bayesian time-series autoregression	VAR, VAR model, vector autoregressive model, multivariate autoregression
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Bayesian AR model estimates an autoregressive time-series process by combining a likelihood derived from the AR structure with prior distributions over the lag coefficients and error variance. Rather than producing single point estimates, it yields full posterior distributions, enabling principled uncertainty quantification and probabilistic forecasting.	Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance.