Hitilafu Sanifu Zinazostahimili Heteroscedasticity (HC)
Hitilafu sanifu zinazostahimili heteroscedasticity ni marekebisho kwa matriki ya kovariansi ya regresheni ya OLS ambayo hutoa hitimisho halali wakati tofauti ya hitilafu si ya mara kwa mara. Zilianzishwa na Halbert White mnamo 1980 na kuboreshwa katika anuwai za sampuli ndogo za HC1-HC4 na MacKinnon na White mnamo 1985, zinaacha makadirio ya vigawo bila kubadilika lakini zinajenga upya hitilafu sanifu ili majaribio ya t na F yabaki ya kuaminika chini ya heteroscedasticity.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
Vyanzo
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Makosa Sanifu Yanayojali Makundi (Cluster-Robust Standard Errors)Takwimu↔ linganisha
- Urejeshaji wa Njia ya Viwango Vidogo vya Kawaida (OLS)Ekonometriki↔ linganisha
- Regression ya Kiasi (Quantile Regression)Ekonometriki↔ linganisha
- Weighted Least Squares (WLS)Takwimu↔ linganisha
- Uchambuzi wa Wild Bootstrap kwa Uingizaji wa RegressheniTakwimu↔ linganisha
Imerejelewa na
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →