Variansreducerande tekniker för Monte Carlo-simulering

Variansreducerande tekniker är en familj av metoder som förbättrar effektiviteten hos Monte Carlo-simulering genom att uppnå samma skattningsnoggrannhet med färre slumpmässiga dragningar. Teknikerna har utvecklats inkrementellt från 1950-talet och framåt – med antithetic variates tillskrivna Hammersley och Morton, control variates formaliserade av Lavenberg och Welch, och importance sampling med rötter hos Kahn och Marshall – och familjen inkluderar antithetic variates (AV), control variates (CV), importance sampling (IS) och stratifiering. Var och en utnyttjar en olika strukturell egenskap hos målkvantiteten för att sänka skattarens varians utan att införa bias.