Metodbevispost
Tau Estimator
The Tau estimator is a robust linear regression method introduced by Yohai and Zamar in 1988 that fits the model by minimising an efficient τ-scale of the residuals. It builds on the scale estimate of the S-estimator to combine a high breakdown point with high statistical efficiency, and is often used as an alternative to the MM-estimator in small samples.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Tau (τ) Estimator of Regression
Taxonomisk metodpost · regression-model / statistics
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. · DOI 10.1080/01621459.1988.10478611
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. · DOI 10.1198/004017002188618509
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.