Metodbevispost

Pesaran-Timmermann Test

Introduced by Pesaran and Timmermann (1992), the PT test is a nonparametric procedure that evaluates whether a forecasting model correctly predicts the direction (sign) of a target variable more often than would be expected by chance. It is widely used in financial econometrics and macroeconomic forecasting to assess the practical utility of a model beyond simple error metrics, particularly when the economic cost of getting the direction wrong is high.

Sources recorded, not reviewed

Källpost

Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.

Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy

Taxonomisk metodpost · hypothesis-test / econometrics

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509922

Öppna fullständig metod

Kuraterade påståenden

Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.

Inga kuraterade påståenden ännu

Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.

Relaterade metoder

Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.

Taxonomic bucketDiebold-Mariano Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRuns Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySign Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.