Metodbevispost
Nonlinear ADF Unit Root Test
The Nonlinear ADF unit root test, most prominently operationalized by Kapetanios, Shin, and Snell (2003), extends the classical Augmented Dickey-Fuller test to detect mean reversion that occurs via an Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) process. It tests the null of a unit root against a nonlinear stationary alternative, capturing adjustment dynamics that the standard linear ADF test misses.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. · DOI 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. · DOI 10.2307/2286348
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.