Gibbs-sampling för modelljämförelse
Gibbs-sampling för modelljämförelse är en Bayesiansk MCMC-metod som samtidigt samplar från rummet av konkurrerande modeller och deras parametrar. Genom att utöka Gibbs-samplern med en diskret modellindexvariabel, estimeras posteriora modell-sannolikheter och Bayes-faktorer från den resulterande Markovkedjan utan att kräva separata körningar per modell.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Carlin, B. P. & Chib, S. (1995). Bayesian model choice via Markov chain Monte Carlo methods. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(3), 473-484. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02042.x ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling for Bayesian Model Comparison. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/bayesian/gibbs-sampling-for-model-comparison
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk modellmedling (BMA)Bayesiansk statistik↔ compare
- Gibbs samplingBayesiansk statistik↔ compare
- Metropolis-Hastings för modelljämförelseBayesiansk statistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →