Запис о доказима методе
Time-varying parameter Johansen cointegration
Time-varying parameter (TVP) Johansen cointegration extends the classic Johansen framework by allowing the cointegrating vectors and adjustment speeds to evolve over time. It is designed for integrated multivariate time series whose long-run equilibrium relationships are subject to structural change, regime shifts, or gradual parameter drift, common in macroeconomic and financial data.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Time-Varying Parameter Johansen Cointegration
Таксономски запис методе · regression-model / econometrics
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. · DOI 10.2307/2938278
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. · DOI 10.1017/S0266466699155026
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.