Запис о доказима методе
Robust KPSS test
The Robust KPSS test is an extension of the classical Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) stationarity test that replaces the conventional long-run variance estimator with an outlier-robust or heteroscedasticity-robust counterpart, maintaining reliable size and power in the presence of contaminated observations, structural breaks, or non-standard error distributions.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Robust Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test
Таксономски запис методе · regression-model / econometrics
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. · DOI 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
- Hobijn, B., Franses, P. H., & Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. Statistica Neerlandica, 58(4), 483-502. · DOI 10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.