Запис о доказима методе
Panel Cointegration Tests
Panel cointegration tests check whether a set of integrated variables share a stable long-run equilibrium relationship across a panel of cross-sectional units. Pedroni (1999, 2004) provides heterogeneous-panel tests with seven statistics, Kao (1999) gives an ADF-based homogeneous-panel test, and Westerlund (2007) adds error-correction-based tests robust to structural breaks and cross-sectional dependence.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)
Таксономски запис методе · regression-model / econometrics
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. · DOI 10.1017/S0266466604203073
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.