Запис о доказима методе

Bayesian ARDL Bounds Test

The Bayesian ARDL Bounds Test extends the classical Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing approach to cointegration by embedding it within a Bayesian inferential framework. Instead of relying on frequentist F- and t-statistics with tabulated critical values, the researcher specifies prior distributions on the model parameters and derives posterior evidence of a long-run level relationship between variables that may be integrated of order zero or one.

Sources recorded, not reviewed

Изворни запис

Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.

Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test

Таксономски запис методе · regression-model / econometrics

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. · DOI 10.1002/jae.616
Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. · ISBN 978-0470845678

Отвори пуну методу

Куроване тврдње

Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.

Још увек нема курованих тврдњи

Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.

Сродне методе

Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.

Same method familyARDL Bounds Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VAR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VECMmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketEngle-Granger Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear ARDLmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.