ScholarGate
Asistenti

Regresioni i qëndrueshëm dhe kuantil

18 metoda në këtë familje.

Të veçuara

Robust (HC) Standard Errors ndaj HeteroskedasticitetitHeteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodRegresioni HuberHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlRegresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tM-Estimatorët (Regresioni Robust)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tVlerësimi MM për Regresion RobustThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MNonparametric Quantile RegressionQuantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r

Rruga e leximit

Metodat themelore më të referuara të kësaj teme, sipas renditjes në të cilën u zhvilluan — një vend nga ku të nisni nëse jeni i ri këtu.

  1. Regresioni linear robust1964–1987nga Huber, P. J.; Rousseeuw, P. J.
  2. Regresioni robust1964nga Peter J. Huber (M-estimation, 1964); Frank Hampel (influence function, 1974)
  3. Estimatori Theil-Sen1968nga Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968)
  4. Robust (HC) Standard Errors ndaj Heteroskedasticitetit1980nga Eicker; Huber; White (1980); MacKinnon & White (1985)
  5. Regresioni RANSAC1981nga Fischler & Bolles
  6. Regresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)1984nga Peter J. Rousseeuw
  7. Vlerësimi MM për Regresion Robust1987nga Victor J. Yohai
  8. Përmirësimi i Pjerrëtuesit të Fortë2001nga Friedman, J. H. (with Huber loss from Huber, P. J.)
të gjitha metodat në këtë raft ↓

Të gjitha metodat 18

Robust (HC) Standard Errors ndaj HeteroskedasticitetitRegresioni HuberRegresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)M-Estimatorët (Regresioni Robust)Vlerësimi MM për Regresion RobustNonparametric Quantile RegressionRegresioni RANSACKërkim Shpjegues i FortëPërmirësimi i Pjerrëtuesit të FortëLightGBM i QëndrueshëmRegresioni linear robustRegresioni Robust i KuantileveRegresioni robustDizajni robust i regresionit me diskontinuitetXGBoost i FortëEstimatori S për Regresion RobustEstimatori Theil-SenRegresioni Robust Vektori-Vlerë (Welsch / Tukey Bisquare)

Më shumë në Regresioni dhe GLM

GLM dhe modelet e numërimit 23Regresioni linear dhe jolinear 21Regresioni i regularizuar 12