Robustné Pearsonovo korelačné koeficienty
Robustné Pearsonovo korelačné koeficienty sú miera lineárnej asociácie medzi dvoma spojitými premennými, ktorá je odolná voči odľahlým hodnotám. Aplikáciou Winsorizácie, orezávania alebo transformácií percentuálneho ohybu pred výpočtom klasického Pearsonovho r si zachovávajú interpretovateľnosť korelačného koeficientu, pričom dramaticky znižujú skreslenie spôsobené extrémnymi hodnotami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. L., & Oja, H. (2011). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Pearson Correlation Coefficient. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/robust-pearson-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendallovo Tau – korelačná koeficient poradiaŠtatistika↔ compare
- Korelačný koeficient Pearsonovho momentového súčinu (r)Štatistika↔ compare
- Spearmanov koeficient korelácieŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →