Záznam dôkazov metódy

Robust WLS

Robust WLS combines weighted least squares — which corrects for known or estimated heteroscedasticity — with robust M-estimation that down-weights influential outliers. The result is a regression estimator that is simultaneously efficient under non-constant error variance and resistant to observations that would otherwise distort coefficient estimates.

Sources recorded, not reviewed

Zdrojový záznam

Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.

Robust Weighted Least Squares

Taxonomický záznam metódy · regression-model / econometrics

Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. · ISBN 978-0471418054
Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. · ISBN 978-0134461366

Otvoriť celú metódu

Spracované tvrdenia

Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.

Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia

Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.

Súvisiace metódy

Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.

Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyQuantile Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketRobust GLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketRobust OLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.