Laplaceova aproximácia
Laplaceova aproximácia je klasická analytická technika, ktorá nahrádza intractable posteriornú distribúciu multivariátnym Gaussovským rozdelením so stredom v móde posteriornej distribúcie, pričom využíva zakrivenie log-posteriornej distribúcie v tomto móde na nastavenie kovariancie. Formalizovaná pre bayesovskú štatistiku Tierneyom a Kadanom (1986) v ich prelomovom článku v Journal of the American Statistical Association, poskytuje rýchlu, deterministickú alternatívu k Markovovým reťazcom Monte Carlo (MCMC) a tvorí matematické jadro integrovaných Laplaceových aproximácií (INLA).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tierney, L. & Kadane, J. B. (1986). Accurate approximations for posterior moments and marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 82–86. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478240 ↗
- MacKay, D. J. C. (2003). Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521642989
- Rue, H., Martino, S. & Chopin, N. (2009). Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 71(2), 319–392. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2008.00700.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Laplace Approximation to the Posterior. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/bayesian/laplace-approximation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovská regresiaBayesovské metódy↔ compare
- Očakávané šírenie (EP)Bayesovské metódy↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Bayesovské metódy↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →