Пошаговая регрессия

Пошаговая регрессия — это автоматизированная процедура отбора переменных для множественной линейной регрессии, которая добавляет или удаляет переменные-предикторы по одной в соответствии со статистическим критерием, обычно F-статистикой или порогом p-значения. Алгоритм прямого отбора был формально описан Эфроймсоном (Efroymson, 1960), а двунаправленный вариант был популяризирован Дрейпером и Смитом в их знаковой работе 1966 года «Прикладной регрессионный анализ». Несмотря на широкое историческое применение, метод в настоящее время подвергается обширной критике, что делает его документирование необходимым в любой канонической библиотеке методов.