Робастный тест Хаусмана на спецификацию
Робастный тест Хаусмана представляет собой версию теста Хаусмана на спецификацию, устойчивую к гетероскедастичности и автокорреляции, используемую для выбора между оценками с фиксированными и случайными эффектами в моделях панельных данных. Он основан на тесте Хаусмана 1978 года и робастной обработке коррелированных эффектов, разработанной Арельяно (1993).
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Тест перестановок (рандомизация)Статистика↔ compare
- Модель случайных эффектов для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Дикий бутстреп для регрессионного выводаСтатистика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →