Обнаружение точек изменения (PELT)

Обнаружение точек изменения (Change-Point Detection) идентифицирует моменты времени, в которых статистические свойства последовательности — такие как среднее значение, дисперсия или распределение — резко меняются. Алгоритм Pruned Exact Linear Time (PELT), представленный Killick, Fearnhead и Eckley (2012), точно решает задачу сегментации с наказанием, достигая при этом ожидаемой линейной вычислительной стоимости, что делает его практичным для длинных временных рядов, встречающихся в геномике, финансах, климатологии и обработке сигналов.