Байесовское моделирование методом Монте-Карло — стохастическое сэмплирование с учетом априорной информации для количественной оценки неопределенности

Байесовское моделирование методом Монте-Карло интегрирует байесовский статистический вывод с методом Монте-Карло для распространения неопределенности через сложные модели. Вместо извлечения выборок из произвольных распределений, оно обусловливает сэмплирование наблюдаемыми данными и экспертными априорными знаниями посредством теоремы Байеса, что приводит к оценкам неопределенности на основе апостериорного распределения, которые являются статистически согласованными и интерпретируемыми в вероятностных терминах.