Квадратичное программирование (QP)

Квадратичное программирование (QP) — это класс математической оптимизации с ограничениями, в котором целевая функция является квадратичной, а ограничения — линейными. Формализованное Фрэнком и Вольфом (1956) с помощью их алгоритма допустимых направлений на основе градиента, QP является основополагающим в исследовании операций, финансах, машинном обучении и проектировании, везде, где требуется минимизировать выпуклую (или невыпуклую) квадратичную стоимость при линейных условиях допустимости.