Коэффициент детерминации (R²)
Коэффициент детерминации, обозначаемый R², измеряет долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую независимыми переменными в регрессионной модели. Введенный Карлом Пирсоном в конце XIX века, R² является одной из наиболее широко используемых метрик для оценки того, насколько хорошо модель соответствует наблюдаемым данным.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Pearson, K. (1896). Mathematical contributions to the theory of evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 187, 253-318. link ↗
- Pearson, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 2(11), 559-572. DOI: 10.1080/14786440109462720 ↗
- Fisher, R. A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 222, 309-368. DOI: 10.1098/rsta.1922.0009 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/model-evaluation/r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Скорректированный коэффициент детерминации (R²_adj)Оценка моделей↔ compare
- Информационный критерий Акаике (AIC)Оценка моделей↔ compare
- Байесовский информационный критерий (BIC)Оценка моделей↔ compare
- Средняя абсолютная ошибка (MAE)Оценка моделей↔ compare
- Среднеквадратичная ошибка (RMSE)Оценка моделей↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →