Скорректированный коэффициент детерминации (R²_adj)
Скорректированный R² является исправленной версией коэффициента детерминации, которая учитывает количество предикторов в регрессионной модели. Предложенный Анри Тейлем в 1961 году, он устраняет фундаментальное ограничение стандартного R²: тенденцию к увеличению при добавлении любого предиктора, независимо от того, вносит ли этот предиктор существенный вклад в объяснение целевой переменной.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Информационный критерий Акаике (AIC)Оценка моделей↔ compare
- Байесовский информационный критерий (BIC)Оценка моделей↔ compare
- Среднеквадратичная ошибка (MSE)Оценка моделей↔ compare
- Коэффициент детерминации (R²)Оценка моделей↔ compare
- Среднеквадратичная ошибка (RMSE)Оценка моделей↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →