Ансамблевый фильтр Калмана

Ансамблевый фильтр Калмана (EnKF) — это алгоритм последовательной ассимиляции данных Монте-Карло, представленный Гейром Эвенсеном в 1994 году. Он расширяет классический фильтр Калмана на высокоразмерные нелинейные динамические системы, представляя ковариацию ошибки прогноза через конечный ансамбль реализаций модели, а не распространяя полную ковариационную матрицу. Каждый член ансамбля эволюционирует в соответствии с нелинейной моделью, а наблюдения ассимилируются путем вычисления коэффициента усиления Калмана на основе выборки, что делает метод вычислительно разрешимым для больших геофизических моделей.