Simulare Monte Carlo bayesiană — Eșantionare stocastică informată de prioruri pentru cuantificarea incertitudinii

Simularea Monte Carlo bayesiană integrează inferența statistică bayesiană cu eșantionarea Monte Carlo pentru a propaga incertitudinea prin modele complexe. În loc să extragă eșantioane din distribuții arbitrare, aceasta condiționează eșantionarea pe date observate și pe cunoștințe prealabile experte prin teorema lui Bayes, generând estimări ale incertitudinii bazate pe distribuția posterioară, care sunt atât coerente statistic, cât și interpretabile în termeni probabilistici.