Time-varying parameter KPSS test
The time-varying parameter KPSS test extends the classic Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) stationarity test to settings where the deterministic or stochastic components of a series may shift over time. It tests the null hypothesis of stationarity while allowing the model's parameters to evolve, making it robust to structural instability that would otherwise distort the standard KPSS result.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. · DOI 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. · DOI 10.1016/j.jeconom.2006.07.019
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.