Robust ARIMA model
Robust ARIMA extends the classical ARIMA framework to detect and correct the influence of outliers and structural breaks during estimation. By jointly identifying anomalous observations and re-estimating model parameters, it produces coefficient estimates and forecasts that are far less distorted by isolated shocks or data errors than standard ARIMA.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. · DOI 10.1080/01621459.1986.10478250
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. · DOI 10.2307/2290724
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.