Înregistrare dovezi metodologice

ERS Point-Optimal Test

The Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Point-Optimal test, introduced in their landmark 1996 Econometrica paper, is a near-efficient parametric procedure for testing whether a univariate time series contains a unit root. By first applying GLS detrending at a carefully chosen local-to-unity value and then computing a likelihood-ratio-type statistic, it achieves power close to the Gaussian power envelope—making it one of the most powerful unit-root tests available to applied econometricians.

Sources recorded, not reviewed

Înregistrare sursă

Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.

Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test

Înregistrare metodologică taxonomică · hypothesis-test / econometrics

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. · DOI 10.2307/2171846

Deschide metoda completă

Afirmații curate

Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.

Încă nu există afirmații curate

Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.

Metode conexe

Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketDF-GLS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPhillips-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.