Regressão Ridge Robusta
A regressão Ridge Robusta combina a estimação-M com a regularização L2 (ridge) para produzir estimativas de coeficientes que são simultaneamente resistentes a outliers e estáveis sob multicolinearidade. Ela minimiza uma função de perda robusta (como a de Huber) penalizada pela norma quadrática do vetor de coeficientes, diminuindo o peso de observações influentes enquanto encolhe preditores correlacionados em direção a zero.
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Ridge Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/robust-ridge-regression
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