Correlação de Pearson Robusta
A correlação de Pearson robusta é uma medida de associação linear entre duas variáveis contínuas que resiste a outliers. Ao aplicar transformações de Winsorização, corte (trimming) ou dobra percentual (percentage-bend) antes de calcular o clássico r de Pearson, ela retém a interpretabilidade de um coeficiente de correlação, ao mesmo tempo que reduz drasticamente a distorção causada por valores extremos.
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Fontes
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. L., & Oja, H. (2011). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Pearson Correlation Coefficient. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/robust-pearson-correlation
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- Correlação de Pearson Produto-MomentoEstatística↔ compare
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