Regressão LASSO Bayesiana

A regressão LASSO Bayesiana coloca priors de dupla exponencial (Laplace) nos coeficientes de regressão, que é o análogo Bayesiano da penalidade LASSO clássica. Ela encolhe simultaneamente coeficientes pequenos em direção a zero e realiza seleção de variáveis suave (soft variable selection), tudo dentro de um framework coerente de inferência posterior que quantifica naturalmente a incerteza dos parâmetros através de intervalos de credibilidade.