Ruin Theory
Ruin Theory models the stochastic surplus process of an insurance company to quantify the probability that accumulated losses eventually exceed available capital. Introduced by Filip Lundberg in his 1903 doctoral thesis and rigorously unified by Harald Cramér in 1930, the classical Cramér-Lundberg model assumes premiums arrive at a constant rate, claims follow a compound Poisson process, and individual claim sizes are independent and identically distributed. It remains the foundational framework of collective risk theory in actuarial science.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. · ISBN 978-981-4282-52-9
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.