Registro de evidência do método
Robust SARIMA model
Robust SARIMA extends the classical Seasonal ARIMA framework by replacing the standard least-squares criterion with a robust loss function — such as an M-estimator — so that outliers and heavy-tailed innovations in seasonal time series cannot distort parameter estimates or invalidate forecasts.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model
Registro de método taxonômico · regression-model / econometrics
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. · DOI 10.1214/07-AOS570
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. · DOI 10.1016/S0169-2070(98)00053-3
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Ainda não há alegações curadas
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.