Korelacja odporna (Spearmana, Kendalla i dwusieczna)
Korelacja odporna to rodzina miar zależności, które są odporne na wartości odstające, obejmująca korelację rang Spearmana, tau Kendalla i dwusieczną korelację środkową. Opierając się na tradycji statystyki odpornej opisanej przez Wilcoxa (2012) oraz Shevlyakova i Oja (2016), mierzy ona, jak silnie dwie zmienne poruszają się razem, nie będąc zniekształconymi przez kilka ekstremalnych punktów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. & Oja, H. (2016). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Correlation (Spearman, Kendall, and Biweight). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/robust-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tau KendallaStatystyka↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Współczynnik korelacji momentów iloczynowych PearsonaStatystyka↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Współczynnik korelacji rang SpearmanaStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →