Test niezależności chi-kwadrat Pearsona
Test chi-kwadrat niezależności to nieparametryczny test hipotez, który określa, czy dwie zmienne kategoryczne są statystycznie powiązane, czy też niezależne od siebie. Wprowadzony przez Karla Pearsona w 1900 roku, pozostaje standardową procedurą analizy tabel kontyngencji i nie wymaga żadnych założeń dotyczących normalności — jedynie tego, że obserwacje są niezależne, a oczekiwane częstości w komórkach są wystarczająco duże.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables. Philosophical Magazine, Series 5, 50(302), 157–175. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square goodness-of-fit test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/chi-square
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- V CraméraStatystyka↔ compare
- Regresja logistycznaStatystyka w badaniach↔ compare
- Test McNemaraStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →