Panel ARIMA model
The Panel ARIMA model extends the classical Box-Jenkins ARIMA framework to panel data, fitting autoregressive integrated moving-average dynamics to multiple cross-sectional units observed over time. It accommodates unit-specific short-run dynamics and non-stationarity, making it suitable for forecasting and dynamic analysis when both cross-sectional and temporal dimensions are present.
Zapis źródłowy
Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. · ISBN 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. · ISBN 978-1118675021
Wyselekcjonowane twierdzenia
Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.
Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.
Powiązane metody
Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.