Zapis dowodowy metody
Block Bootstrap
Block bootstrap is a resampling method for dependent, autocorrelated time-series data: instead of resampling single observations, it resamples whole blocks of consecutive observations so the serial-correlation structure is preserved. The moving block variant was introduced by Künsch (1989) and the stationary variant by Politis and Romano (1994).
Zapis źródłowy
Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.
Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap)
Taksonomiczny zapis metody · regression-model / statistics
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. · DOI 10.1214/aos/1176347265
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. · DOI 10.1080/01621459.1994.10476870
Wyselekcjonowane twierdzenia
Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.
Brak wyselekcjonowanych twierdzeń
Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.
Powiązane metody
Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.