Filtr Kalmana bezwstydny (Unscented Kalman Filter, UKF)
Filtr Kalmana bezwstydny (UKF) jest nieliniowym algorytmem estymacji stanu, który aproksymuje nieliniowe układy bez potrzeby jawnego obliczania jakobianów. Wprowadzony przez Juliera i Uhlmanna w 1997 roku, UKF wykorzystuje transformację bezwstydną (unscented transform) – deterministyczną metodę przechwytywania statystyk średniej i kowariancji za pomocą starannie dobranego zbioru punktów próbnych (punktów sigma) – co czyni go dokładniejszym od rozszerzonego filtru Kalmana (Extended Kalman Filter, EKF) dla silnie nieliniowych układów, jednocześnie unikając obciążenia obliczeniowego związanego z obliczaniem pochodnych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/control-theory/unscented-kalman-filter
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Rozszerzony Filtr KalmanaTeoria sterowania↔ porównaj
- Regulator Kwadraturowo-Liniowy (LQR)Teoria sterowania↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →