Deterministisk sensitivitetsanalyse — Systematisk parameter variasjon for modell robusthet
Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) tester hvordan modellutfall endres når individuelle eller kombinerte inndataparametere varieres over plausible områder, én om gangen eller i strukturerte kombinasjoner, uten å bruke probabilistisk sampling. Det er standardtilnærmingen i økonomisk modellering, beslutningstrær og matematisk programmering for å identifisere hvilke parametere som driver konklusjoner og for å demonstrere modell robusthet overfor regulatorer, anmeldere og interessenter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., & Ratto, M. (2004). Sensitivity Analysis in Practice: A Guide to Assessing Scientific Models. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN: 9780470870938
- Briggs, A., Sculpher, M., & Buxton, M. (1994). Uncertainty in the economic evaluation of health care technologies: the role of sensitivity analysis. Health Economics, 3(2), 95–104. DOI: 10.1002/hec.4730030206 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Deterministic Sensitivity Analysis — Systematic Parameter Variation for Model Robustness. ScholarGate. https://scholargate.app/no/simulation/deterministic-sensitivity-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstaking↔ compare
- Stokastisk sensitivitetsanalyseSimulering↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →