Nonlinear Zivot-Andrews test
The Nonlinear Zivot-Andrews test extends the classical Zivot-Andrews structural-break unit root test by embedding smooth-transition nonlinear adjustment into the test regression. It jointly searches for an endogenous structural break and allows the speed of mean-reversion to vary with distance from the attractor, producing more power against nonlinear stationary alternatives than either test alone.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. · DOI 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.