Nonlinear Arellano-Bond GMM
Nonlinear Arellano-Bond GMM extends the classic Arellano-Bond difference-GMM framework to panel models where the conditional mean function is nonlinear in parameters or variables. It uses lagged levels of the dependent variable as instruments after first-differencing to remove individual fixed effects, yielding consistent estimates in short dynamic panels with nonlinear specifications such as count, duration, or multiplicative models.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.