Robust Panel Event Study
En robust panel event study utvider den standard panel event study-designen ved å anvende heteroskedastisitets- og autokorrelasjonsrobuste (HAC) standardfeil og, der det forekommer forskjøvet behandlingsadopsjon, interaksjonsvektede estimatorer som forblir gyldige selv når behandlingseffekter er heterogene på tvers av kohorter og tidsperioder. Den er mye brukt i økonomi, finans og politikkforskning for å spore den dynamiske kausale banen til en intervensjon.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/no/causal-inference/robust-panel-event-study
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Differanse-i-differanser (DiD)Økonometri↔ compare
- Dynamisk differanse-i-differanserKausal inferens↔ compare
- Panel Event StudyKausal inferens↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →