Multilevel Hamiltonian Monte Carlo
Multilevel Hamiltonian Monte Carlo (Multilevel HMC) kombinerer variansreduksjonsstrategien fra multilevel Monte Carlo med den effektive gradientdrevne utforskningen fra Hamiltonian Monte Carlo. Ved å kjøre koblede HMC-kjeder på økende nivåer av modelltroverdighet eller diskretisering, oppnår den nøyaktige posterior-estimater til en beregningskostnad som er vesentlig lavere enn en enkelt HMC-kjede på finkornet nivå.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Beskos, A., Jasra, A., Law, K., Tempone, R., & Zhou, Y. (2017). Multilevel sequential Monte Carlo samplers. Stochastic Processes and their Applications, 127(5), 1417–1440. DOI: 10.1016/j.spa.2016.08.004 ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 113–162). CRC Press. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Multilevel Hamiltonian Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/no/bayesian/multilevel-hamiltonian-monte-carlo
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hamiltonian Monte CarloBayesiansk↔ compare
- Hierarkisk Hamiltonian Monte CarloBayesiansk↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulering↔ compare
- Multilevel MCMCBayesiansk↔ compare
- Multinivå Variasjonell InferensBayesiansk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →