Gibbs-sampling med målefeil
Gibbs-sampling med målefeil er en Bayesiansk MCMC-metode som samtidig estimerer ukjente sanne kovariatverdier og modellparametere når observerte data er korrumpert av målefeil. Ved å behandle de latente sanne verdiene som ytterligere ukjente, sampler metoden alle kvantiteter iterativt fra deres fullt betingede fordelinger, og propagerer måleusikkerhet inn i all nedstrøms inferens.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gelfand, A. E. & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 85(410), 398–409. DOI: 10.1080/01621459.1990.10476213 ↗
- Richardson, S. & Gilks, W. R. (1993). A Bayesian approach to measurement error problems in epidemiology using conditional independence models. American Journal of Epidemiology, 138(6), 430–442. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a116875 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling for Models with Measurement Error. ScholarGate. https://scholargate.app/no/bayesian/gibbs-sampling-with-measurement-error
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk inferens med målefeilBayesiansk↔ compare
- Gibbs-samplingBayesiansk↔ compare
- Hamiltonian Monte Carlo med målefeilBayesiansk↔ compare
- MCMC med målefeilBayesiansk↔ compare
- Metropolis-Hastings med målefeilBayesiansk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →