ScholarGate
Assistent
Regression model

Gewone Kleinste Kwadraten (OLS)

Gewone Kleinste Kwadraten (OLS) is de canonieke methode voor het schatten van de parameters van een lineair regressiemodel door de som van de gekwadrateerde verschillen tussen waargenomen en voorspelde waarden te minimaliseren. OLS, voor het eerst gepubliceerd door Adrien-Marie Legendre in 1805 en onafhankelijk ontwikkeld door Carl Friedrich Gauss (die aanspraak maakte op prioriteit vanaf 1795), is aantoonbaar optimaal onder de Gauss-Markov-stelling: gegeven de aannames ervan, levert het de Beste Lineaire Onvertekende Schatter (BLUE) van de regressiecoëfficiënten op.

Toepassen met StatMindBinnenkortVideoBinnenkortDia's downloaden

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Methodenkaart

De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.

Bronnen

  1. Legendre, A.-M. (1805). Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes. Firmin Didot, Paris. [Appendix: Sur la Méthode des moindres quarrés, pp. 72–80.] link
  2. Gauss, C. F. (1809). Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium. Perthes & Besser, Hamburg. link
  3. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
  4. Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/ordinary-least-squares

Welke methode?

Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.

Naast elkaar vergelijken

Geciteerd door

ScholarGateOrdinary Least Squares (Ordinary Least Squares Regression). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/statistics/ordinary-least-squares · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026