Vegas Monte Carlo
VEGAS is een adaptief Monte Carlo-algoritme voor de numerieke integratie van multidimensionale functies, bijzonder nuttig voor hoogdimensionale integralen die veel voorkomen in de deeltjesfysica. Door adaptief de steekproefverdeling te verfijnen om punten te concentreren in regio's met een hoge bijdrage, verbetert VEGAS de integratie-efficiëntie dramatisch vergeleken met naïeve Monte Carlo.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Lepage, G. P. (1978). A new algorithm for adaptive multidimensional integration. Journal of Computational Physics, 27(2), 192–203. DOI: 10.1016/0021-9991(78)90004-9 ↗
- Lepage, G. P. (1980). VEGAS: an adaptive multidimensional integration program. Cornell University preprint CLNS-80/447. link ↗
- Nagy, M., & Nagy, I. (2005). Application of VEGAS integration algorithm for calculation of penetration depth in superconductors. Journal of Physics: Condensed Matter, 17(39), 6131. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). VEGAS Monte Carlo Adaptive Integration. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/particle-physics/vegas-monte-carlo
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Feynman-diagramDeeltjesfysica↔ vergelijken
- Matrix Element MethodeDeeltjesfysica↔ vergelijken
- PDF-aanpassingDeeltjesfysica↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →