Methodenbewijsdossier

Variance Inflation Factor

The Variance Inflation Factor (VIF) is a scalar diagnostic statistic proposed by Donald Marquardt (1970) that quantifies how much the variance of an estimated regression coefficient increases due to linear dependence—multicollinearity—among the predictors in an ordinary least squares model. It is routinely applied in econometrics, social science, and biomedical research whenever analysts suspect that two or more independent variables move together closely enough to destabilize coefficient estimates.

Sources recorded, not reviewed

Bronrecord

Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.

Variance Inflation Factor (VIF)

Taxonomisch methodendossier · regression-model / econometrics

Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. · DOI 10.1080/00401706.1970.10488699

Volledige methode openen

Gecureerde claims

Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.

Nog geen gecureerde claims

Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.

Gerelateerde methoden

Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.

Taxonomic bucketCondition Indexmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoRidge Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.