Methodenbewijsdossier

Robust Hausman Test

The Robust Hausman Test is a heteroscedasticity- and autocorrelation-robust version of the Hausman specification test, used to choose between fixed-effects and random-effects estimators in panel-data models. It builds on Hausman's 1978 test and the robust treatment of correlated effects developed by Arellano (1993).

Sources recorded, not reviewed

Bronrecord

Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.

Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test

Taxonomisch methodendossier · regression-model / statistics

Volledige methode openen

Gecureerde claims

Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.

Nog geen gecureerde claims

Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.

Gerelateerde methoden

Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.

Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPanel Fixed Effectsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPermutation Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRandom Effects Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWild Bootstrapmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.