Unscented Kalman Filter
De Unscented Kalman Filter (UKF) is een niet-lineair algoritme voor toestands-schatting dat niet-lineaire systemen benadert zonder expliciete Jacobiaan-berekening. Geïntroduceerd door Julier en Uhlmann in 1997, gebruikt de UKF de unscented transform—een deterministische methode om gemiddelde en covariantie-statistieken vast te leggen via een zorgvuldig gekozen set van steekproefpunten (sigma-punten)—waardoor deze nauwkeuriger is dan de Extended Kalman Filter voor sterk niet-lineaire systemen, terwijl de computationele last van afgeleide berekeningen wordt vermeden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/control-theory/unscented-kalman-filter
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Extended Kalman FilterRegeltechniek↔ vergelijken
- Lineaire Kwadratische GaussiaanseRegeltechniek↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →