Robuuste Panel Event Study
Een robuuste panel event study breidt het standaard panel event study-ontwerp uit door heteroskedasticiteits- en autocorrelatie-robuuste (HAC) standaardfouten toe te passen en, waar gespreide behandelingadoptie bestaat, interactiegewogen schatters die geldig blijven, zelfs wanneer behandelingseffecten heterogeen zijn over cohorten en tijdsperioden. Het wordt veel gebruikt in economie, financiën en beleidsonderzoek om het dynamische causale pad van een interventie te traceren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/causal-inference/robust-panel-event-study
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference-in-Differences (DiD)Econometrie↔ compare
- Dynamische Difference-in-DifferencesCausale inferentie↔ compare
- Panel Event StudyCausale inferentie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →