Analisis Deret Masa Teguh
Analisis Deret Masa Teguh menyesuaikan model autoregresif, purata bergerak, dan ARIMA pada siri yang mengandungi pencilan atau pemecahan struktur, menggunakan M-estimation atau MM-estimation berbanding kaedah kuasa dua terkecil biasa supaya beberapa pemerhatian anomal tidak mendistorsi kesesuaian. Ia mengikut tradisi statistik teguh yang disatukan dalam Maronna, Martin, Yohai dan Salibián-Barrera (2019).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Analisis Titik PecahanStatistik↔ compare
- Anggaran Sisihan Mutlak Mutlak (MAD)Statistik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Model Campuran Linear TeguhStatistik↔ compare
- Penganggar Skala Teguh Sn dan QnStatistik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →